Documentation/Calc Funktionen/OPT_PROB_HIT
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Funktionsname:
OPT_PROB_HIT
Kategorie:
Finanzmathematik
Zusammenfassung:
Berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anlage einen vorherbestimmten Barrierenpreis erreicht unter Verwendung des Black-Scholes Optionspreismodell.
Syntax:
OPT_PROB_HIT(Spot; Volatilität; Drift; Endfälligkeit; Untere Barriere; Obere Barriere)
Rückgabewerte:
Gibt die Wahrscheinlichkeit, dass eine spezifizierte Option einen vorherbestimmten Barrierenpreis erreicht als Dezimalzahl im Bereich [0, 1] zurück.
Argumente:
Spot ist eine positive Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer solchen Zahl und ist der aktuelle Marktpreis der zugrundeliegenden Option.
Volatilität ist der Zinssatz, ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalzahl wie z. Bsp. 0,025, oder eine Referenz auf die Zelle welche die erwartete jährliche Volatilität der zugrundeliegenden Option enthält.
Drift ist die Rate zum Börsenkursänderungen als Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalbruch wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf die Zelle welche die Rate enthält.
Endfälligkeit ist eine nicht-negative Dezimalzahl oder eine Referenz auf die Zelle mit der Zahl. Diese Zahl ist die Laufzeit der Option in Jahren.
Untergrenze ist eine Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Dezimalzahl enthält. Die Untergrenze ist der vorher festgelegte untere Preis. Falls keine Untergrenze festgelegt wurde, sollte dieser Wert auf 0 gesetzt werden.
Obergrenze ist eine Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Dezimalzahl enthält. Die Obergrenze ist der vorher festgelegte obere Preis. Falls keine Obergrenze festgelegt wurde, sollte dieser Wert auf 0 gesetzt werden.
- Falls irgendein Argument nicht numerisch ist, dann meldet OPT_PROB_HIT einen #WERT!-Fehler.
- Falls entweder der Spot oder die Volatilität kleiner oder gleich 0,0 ist, meldet OPT_PROB_HIT einen invalid argument error (Fehler:502).
- Falls Endfälligkeit kleiner 0,0 ist, dann meldet OPT_PROB_HIT einen invalid argument error (Fehler:502).
Zusätzliche Informationen:
Details specific to OPT_ PROB_HIT function
- Der Namensraum für OPT_PROB_HIT ist
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT.
Allgemeine Informationen über die Optionen in Calc
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Anmerkung:
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- Im Finanzwesen ist eine Option ein Vertrag, der das Recht auf den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers zu einem vorherbestimmten Preis in einem bestimmten Zeitrahmen verbrieft. Mehr Hintergrundinformationen entnehmen Sie bitte der Wiki Option (Wirtschaft) und den sie betreffenden Quellen.
- Calc stellt vier Funktionen zur Bewertung von Finanz-Optionen zur Verfügung. Diese lauten:
- OPT_BARRIER – berechnet den Preis einer Barriere-Option.
- OPT_TOUCH – berechnet den Preis einer Touch-Option.
- OPT_PROB_INMONEY – berechnet die Wahrscheinlichkeit, ob die Option bei Endfälligkeit zwischen zwei Grenzen liegt.
- OPT_PROB_HIT – berechnet die Wahrscheinlichkeit, ob ein Wertpapier den Vorherbestimmten Preis berührt.
- Solche Funktionen sind nicht in der ODF 1.2 spezifiziert und in anderen üblichen Tabellenkalkulationsprogrammen erhältlich.
- Diese Funktionen basieren auf einer Implementierung des weitverbreiteten Black-Scholes-Modells. Dieses Modell geht davon aus, dass die zugrundeliegende Option als eine geometrische Brownsche Bewegung gesehen werden kann. Die Logik dahinter liegt ausserhalb dieser Wiki, aber weitere Informationen finden sich auf der Wiki Black-Scholes-Modell und in den sie betreffenden Quellen.
Beispiele:
| Formel | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| =OPT_PROB_HIT(B1; B2; B3; B4; B5; B6) wobei die Zellen B1:B6 die Werte 30, 20 %, 15 %, 1, 0 und 40 enthalten. | Hier berechnet die Funktion die Wahrscheinlichkeit, dass die Option die vorherbestimmte Barriere erreicht mit 33,4 % | 0,334478013926324 |
| =OPT_PROB_HIT(70; 0,3; 0,1; 0,5; 60; 0) | Hier berechnet die Funktion die Wahrscheinlichkeit, dass die Option die vorherbestimmte Barriere erreicht mit 42,4 % | 0,423889647113691 |
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