Dokumentation/Calc Funktionen/LAUFZEIT
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Funktionsname:
LAUFZEIT
Kategorie:
Finanzmathematik
Zusammenfassung:
Berechnet die Macaulay Duration eines festverzinslichen Wertpapiers. In einfachen Fällen kann die Macaulay Duration als ein Mass (in Jahren) verwendet werden, um festzustellen, wie lange es dauert, bis der Preis eines Wertpapiers durch ihre Cash Flows zurückgezahlt ist.
Syntax:
LAUFZEIT(Wertstellung; Endfälligkeit; Zinssatz; Zinsertrag; Zinshäufigkeit[; Basis])
Rückgabewerte:
Gibt die Macaulay Duration des spezifizierten Wertpapieres als positive Dezimalzahl in Jahren zurück.
Argumente:
Wertstellung ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann der Kauf "abgerechnet" wird. An diesem Datum überträgt der Verkäufer das Wertpapier an den Käufer und der Käufer zahlt den vereinbarten Preis an den Verkäufer.
Endfälligkeit ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann das Wertpapier fällig ist. Bei Endfälligkeit zahlt der Emittent der Wertpapiers dem Inhaber des Wertpapiers den vollen Wert des Papiers.
Zinssatz ist eine positive Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalzahl wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf die Zelle welche den jährlichen nominellen Zinssatz des Wertpapiers enthält.
Zinsertrag ist eine positive Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalzahl wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf die Zelle welche den jährlichen Zinsertrag des Wertpapiers enthält.
Zinshäufigkeit ist eine positive Ganzzahl oder eine Referenz auf eine Zelle mit dieser Ganzzahl. Diese Zahl ist die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Gültige Werte sind 1 (jährlich), 2 (halbjährlich) oder 4 (vierteljährlich).
Basis ist eine Ganzzahl im Bereich 0 bis 4, welche anzeigt, wie das Jahr berechnet wird. Oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Ganzzahl enthält, wird verwendet. Für mehr Hintergrund Informationen, siehe Wiki unter Zinsberechnungsmethode.
| Basis | Berechnung |
|---|---|
| 0 oder fehlt | US-Methode (NASD), 12 Monate je 30 Tage |
| 1 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, exakte Anzahl der Tage im Jahr. |
| 2 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, Das Jahr hat 360 Tage. |
| 3 | Exakte Anzahl der Tage im Monat, Jahr hat 365 Tage. |
| 4 | Euro-Methode, 12 Monate zu je 30 Tagen. |
- Falls Endfälligkeit oder Wertstellung kein gültiges Datum enthält, gibt LAUFZEIT einen #WERT!-Fehler zurück
- Falls Endfälligkeit oder Wertstellung Zeitanteile enthalten, werden diese von LAUFZEIT ignoriert.
- Falls die Wertstellung an oder nach der Endfälligkeit liegt, gibt DISAGIO den invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls Zinssatz, Zinsertrag oder Zinshäufigkeit nicht numerisch ist, dann gibt LAUFZEIT einen #WERT!-Fehler zurück.
- Falls Basis nicht numerisch ist, gibt LAUFZEIT einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls entweder die Basis oder Zinshäufigleit kein ganzzahliger Wert ist, verkürzt ihn LAUFZEIT auf einen ganzzahligen Wert.
- Falls entweder der Zinssatz oder der Zinssertrag kleiner als 0,0 ist, meldet LAUFZEIT einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls nach einer eventuellen Verkürzung Zinshäufigkeit nicht 1, 2 oder 4 ist, gibt LAUFZEIT einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
- Falls nach einer eventuellen Verkürzung Basis nicht 0, 1, 2, 3 oder 4 ist, gibt LAUFZEIT einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
Zusätzliche Informationen:
- Für mehr Informationen zur Macaulay Duration besuchen Sie Wiki unter Duration oder andere einschlägige Quellen.
Beispiele:
| Formel | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| =LAUFZEIT(A1; A2; A3; A4; A5; A6) wobei die Zellen A1:A2 die Daten 01.01.2001 und 01.01.2027 enthalten und die Zellen A3:A6 die Werte 5 %, 4 %, 2 und 1. | Hier berechnet die Funktion die Macaulay Duration für das angegebene Wertpapier mit ungefähr 4,5 Jahren. | 4,49936005712322 |
| =LAUFZEIT(DATUM(2022; 1; 1); DATUM(2027; 1; 1); 0,05; 0,04; 2) | Hier berechnet die Funktion die Macaulay Duration für das selbe Wertpapier wie im vorherigen Beispiel, nutzt aber statt dem ausformulierten Datum die Funktion DATUM. Für die (fehlende) Basis wird der Wert 0 angenommen. Die Funktion gibt einen Wert von ungefähr 4,5 Jahren zurück. | 4,49890364452623 |
| =LAUFZEIT("2022-01-01"; "2027-01-01"; 0,0; 0,4; 4; 1) | Hier berechnet die Funktion die Macaulay Duration für das angegebene Wertpapier. Hier handelt es sich um einen "Spezialfall", da das Papier keine Zinszahlung aufweist. Der Wert ist mit ungefähr 5 Jahren zurückgegeben. Das ist das selbe wie die Zeit bis zur Endfälligkeit. | 5,00045641259699 |
| =LAUFZEIT("2001-01-01"; "2006-01-01"; 8%; 9%; 2; 3) | Hier berechnet die Funktion die Macaulay Duration für das angegebene Wertpapier und gibt ungefähr 4,2 Jahre zurück. | 4,20161802829783 |
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