Dokumentation/Calc Funktionen/KURSFÄLLIG

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    Funktionsname:

    KURSFÄLLIG

    Kategorie:

    Finanzmathematik

    Zusammenfassung:

    Berechnet den Preis pro 100 Währungseinheiten Nennwert für ein Wertpapier, das die Zinsen einmal bei Endfälligkeit zahlt. Der Preis word zur Wertstellung berechnet aufgrund der Barwerte der zukünftigen Cash Flows (die einmalige Zinszahlung und den Endwert).KURSFÄLLIG ignoriert dn Zinseszinseffekt und der Rückgabewert beinhaltet keine Zinseszinsen.

    KURSFÄLLIG setzt ein Wertpapier mit den folgenden allgemeinen Eigenschaften voraus:

    • Ein gleichbleibender Zinssatz während der gesamten Laufzeit, mit den gesamten Zinsen zahlbar in einer Summe bei Endfälligkeit.
    • Ein Endbetrag, der an einem festgelegten Fälligkeitsdatum gezahlt wird.
    • Ein fester Diskont / prognostizierte Rendite.

    Syntax:

    KURSFÄLLIG(Wertstellung; Endfälligkeit; Ausgabedatum; Zinssatz; Rendite[; Basis])

    Rückgabewerte:

    Gibt den Kurswert pro 100 Währungseinheiten des Nennwertes für ein Wertpapier mit den angegebenen Eigenschaften als Dezimalzahl zurück. Diese Zahl hat die Einheit "Währungseinheiten".

    Argumente:

    Wertstellung ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann der Kauf "abgerechnet" wird. An diesem Datum überträgt der Verkäufer das Wertpapier an den Käufer und der Käufer zahlt den vereinbarten Preis an den Verkäufer.

    Endfälligkeit ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann das Wertpapier fällig ist. Bei Endfälligkeit zahlt der Emittent der Wertpapiers dem Inhaber des Wertpapiers den vollen Wert des Papiers.

    Ausgabedatum ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann das Wertpapier begeben wird.

    Zinssatz ist eine positive Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalzahl wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf die Zelle welche den jährlichen nominellen Zinssatz des Wertpapiers enthält.

    Rendite ist eine positive Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalbruch wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf die Zelle welche die jährliche Rendite des Wertpapiers enthält.


    Basis ist eine Ganzzahl im Bereich 0 bis 4, welche anzeigt, wie das Jahr berechnet wird. Oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Ganzzahl enthält, wird verwendet. Für mehr Hintergrund Informationen, siehe Wiki unter Zinsberechnungsmethode.

    Basis Berechnung
    0 oder fehlt US-Methode (NASD), 12 Monate je 30 Tage
    1 Exakte Anzahl der Tage im Monat, exakte Anzahl der Tage im Jahr.
    2 Exakte Anzahl der Tage im Monat, Das Jahr hat 360 Tage.
    3 Exakte Anzahl der Tage im Monat, Jahr hat 365 Tage.
    4 Euro-Methode, 12 Monate zu je 30 Tagen.


    • Falls Endfälligkeit, Wertstellung oder Ausgabedatum kein gültiges Datum enthält, gibt KURSFÄLLIG einen #WERT!-Fehler zurück
    • Falls Endfälligkeit, Wertstellung oder Ausgabedatum Zeitanteile enthalten, werden diese von KURSFÄLLIG ignoriert.
    • Falls die Wertstellung an oder nach der Endfälligkeit liegt, meldet KURSFÄLLIG einen invalid argument error (Fehler:502).
    • Falls Zinssatz oder Rendite nicht numerisch ist, dann meldet KURSFÄLLIG einen #WERT!-Fehler.
    • Falls Basis nicht numerisch ist, meldet KURSFÄLLIG einen invalid argument error (Fehler:502).
    • Falls die Basis kein ganzzahliger Wert ist, verkürzt ihn KURSFÄLLIG auf einen ganzzahligen Wert.
    • Falls entweder der Zinssatz oder die Rendite kleiner als 0,0 ist, meldet KURSFÄLLIG einen invalid argument error (Fehler:502).
    • Falls nach einer eventuellen Verkürzung Basis nicht 0, 1, 2, 3 oder 4 ist, meldet KURSFÄLLIG einen invalid argument error (Fehler:502).

    Zusätzliche Informationen:

    • Die folgenden "Variablen" werden in der Formel wie folgt genutzt:
    [math]\displaystyle{ \begin{align} Jahre_{IM}~&=~\text{BRTEILJAHR}(Ausgabedatum;\:Endfälligkeit;\: Basis)\\ Jahre_{IS}~&=~\text{BRTEILJAHR}(Ausgabedatum;\:Wertstellung;\: Basis)\\ Jahre_{SM}~&=~\text{BRTEILJAHR}(Wertstellung;\:Endfälligkeit;\: Basis) \end{align} }[/math]
    JahreIM ist die Zeit zwischen Ausgabedatum und Endfälligkeit – die Laufzeit des Wertpapiers; JahreIS ist die Zeit zwischen Ausgabedatum und Wertstellung und JahreSM ist die Zeit zwischen Wertstellung und Endfälligkeit.
    • Die Formel zu KURSFÄLLIG lautet demzufolge:
    [math]\displaystyle{ \text{KURSFÄLLIG}~=~100,0\:\times\:\left( \left( \frac{1.0\:+\:Jahre_{IM}\:\times\: Zinssatz}{1,0\:+\:Jahre_{SM} \:\times \:Rendite}\right) ~ -~ Jahre_{IS} \:\times\: Zinssatz \right) }[/math]
    • Beachten Sie, dass KURSFÄLLIG keinen Fehler meldet, wenn Sie ein unlogisches Ausgabedatum - zum Beispiel ein Ausgabedatum, das sowohl nach der Wertstellung als auch nach der Endfälligkeit liegt - angeben.

    Beispiele:

    Formel Beschreibung Ergebnis
    =KURSFÄLLIG(A1; A2; A3; A4; A5; A6) wobei die Zellen A1:A3 die Daten 15.02.2019, 13.04.2025 und 11.11.2018 enthalten und die Zellen A4:A7 die Werte 5,75 %, 6,50 % und 0 enthalten. Hier gibt KURSFÄLLIG den Kurswert pro 100 Währungseinheiten des Nennwertes als 96,27 Währungseinheiten zurück. 96,2711878213478
    =KURSFÄLLIG(DATUM(2019; 2; 15); DATUM(2025; 4; 13); DATUM(2018; 11; 11); 0,0575; 0,065) Hier berechnet die Funktion den Kurswert für das selbe Wertpapier wie im vorigen Beispiel, aber nutzt die Funktion DATUM anstatt der ausformulierten Daten. Für die Basis ist wieder kein Wert angegeben, daher wird der Wert 0 (12 Monate je 30 Tage) angewendet. KURS gibt wieder den Kurswert 96,27 Währungseinheiten zurück. 96,2711878213478
    =KURSFÄLLIG("1999-02-15";"1999-04-13";"1998-11-11"; 0,061; 0,061; 0) Hier berechnet die Funktion den Preis pro 100 Währungseinheiten des Nennwertes mit 99,98 Währungseinheiten. 99,984498875557

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    ODF Standard:

    Kapitel 6.12.40, Teil 2.

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    PRICEMAT