Documentatie/Calc-functies/PRIJS.VERVALDAG

    From The Document Foundation Wiki
    This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/PRICEMAT and the translation is 100% complete.
    Other languages:

    Functienaam:

    PRIJS.VERVALDAG

    Categorie:

    Financieel

    Samenvatting:

    Berekent de prijs per 100 valuta-eenheden nominale waarde, voor een waardepapier dat slechts één keer rente betaalt op de vervaldatum. De prijs wordt berekend vanaf de datum van afwikkeling, op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen (de eenmalige rentebetaling en de aflossingswaarde). PRIJS.VERVALDAG houdt geen rekening met de samengestelde rente en de geretourneerde waarde is exclusief opgebouwde rente.

    PRIJS.VERVALDAG gaat uit van een borgstelling met de volgende algemene kenmerken:

    • Een constant rentepercentage gedurende de looptijd van het effect, waarbij alle rente in één keer moet worden betaald op een bepaalde vervaldatum.
    • Een aflossingswaarde die moet worden betaald op een bepaalde vervaldatum.
    • Een constant kortings-/prognoserendement.

    Syntaxis:

    PRIJS.VERVALDAG(Aankoopdatum; Vervaldatum; Uitgifte; Termijn; Rendement[; Basis])

    Retourneert:

    Retourneert een reëel getal dat de genoteerde prijs is, per 100 valuta-eenheden nominale waarde, voor een waardepapier met de opgegeven kenmerken. Het geretourneerde getal is in valuta-eenheden.

    Argumenten:

    Aankoopdatum is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd volgnummer, of een verwijzing naar een cel die een van die typen bevat, die specificeert wanneer een transactie wordt "afgewikkeld". Op deze datum is de overdracht van de zekerheid aan de koper voltooid en voert de koper de passende betaling uit.

    Vervaldatum is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar een cel die een van die typen bevat, die specificeert wanneer het effect vervalt. Op de vervaldag ontvangt de houder de aflossingswaarde van het effect en de opgebouwde rente.

    Uitgifte is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd serienummer of een verwijzing naar een cel die één van die typen bevat, namelijk de datum van uitgifte van het waardepapier.

    Termijn is een niet-negatief reëel getal (uitgedrukt als een percentage, zoals 2,5%, of een decimale breuk, zoals 0,025) of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de jaarlijkse rente is tarief van de beveiliging.

    Rendement is een niet-negatief reëel getal (uitgedrukt als een percentage, zoals 2,5%, of een decimale breuk, zoals 0,025) of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de jaarlijkse opbrengst is van het effect.


    Basis is een positief geheel getal in het bereik 0 - 4 of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat dat wordt gekozen uit een lijst met opties en aangeeft hoe het jaar moet worden berekend. Ga voor meer informatie naar Wikipedia Day count convention.

    Basis Berekening
    0 of ontbreekt Amerikaanse methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
    1 Exact aantal dagen in maanden, exact aantal dagen in jaar.
    2 Exact aantal dagen in maand, jaar heeft 360 dagen.
    3 Het exacte aantal dagen in de maand, het jaar heeft 365 dagen.
    4 Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen.


    • Als Vervaldatum, Aankoopdatum of Uitgifte geen geldige datumuitdrukking is, dan retourneert PRIJS.VERVALDAG als #WAARDE!
    • Als Vervaldatum, Aankoopdatum of Uitgifte tijdcomponenten bevat, dan worden deze genegeerd door PRIJS.VERVALDAG.
    • Als de Aankoopdatum op of na de Vervaldatum valt, dan retourneert PRIJS.VERVALDAG als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
    • Als Termijn of Rendement niet-numeriek is, retourneertPRIJS.VERVALDAG een foutcode #WAARDE!
    • Als Basis niet-numeriek is, dan retourneert PRIJS.VERVALDAG als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
    • Als Basis een niet-gehele waarde is, dan kapt PRIJS.VERVALDAG deze af tot een gehele waarde.
    • Als Termijn of Rendement kleiner is dan 0,0, dan retourneert PRIJS.VERVALDAG als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
    • Als, na afkappen, Basis niet gelijk is aan 0, 1, 2, 3 of 4, dan retourneert PRIJS.VERVALDAG als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).

    Aanvullende details:

    • De volgende "variabelen" worden in de hierna volgende vergelijking gebruikt:
    [math]\displaystyle{ \begin{align} JAREN{IM}~&=~\text{JAAR.DEEL}(Uitgifte;\:Vervaldatum;\: Basis)\\ Jaren{IS}~&=~\text{JAAR.DEEL}(Uitgifte;\:Aankoopdatum;\: Basis)\\ Jaren{SM}~&=~\text{JAAR.DEEL}(Aankoopdatum;\:Vervaldatum;\: Basis) \end{align} }[/math]
    JarenIM is de tijd tussen de uitgiftedatum en de vervaldatum – de levensduur van het effect; JarenIS is de tijd tussen de uitgiftedatum en de afwikkelingsdatum; en JarenSM is de tijd tussen de afwikkelingsdatum en de vervaldatum.
    • De formule voor PRIJS.VERVALDAG is dan:
    [math]\displaystyle{ \text{PRIJS.VERVALDAG}~=~100.0\:\times\:\left( \left( \frac{1.0\:+\:Jaren{IM}\:\times\: Termijn}{1.0\:+\:Jaren{SM} \:\times \:Rendement}\right) ~ -~ Jaren {IS} \:\times\: Termijn \right) }[/math]
    • Houd er rekening mee dat PRIJS.VERVALDAG geen fout rapporteert als u een uitgiftedatum opgeeft die onlogisch is, bijvoorbeeld een uitgiftedatum die later is dan zowel de afwikkelings- als de vervaldatum.

    Voorbeelden:

    Formule Beschrijving Retourneert
    =PRIJS.VERVALDAG(A1; A2; A3; A4; A5; A6) waarbij de cellen A1:A3 de datums 15-02-2019, 13-04-2025 en 13-04-2018 bevatten respectievelijk 11-11; cellen A4:A6 bevatten respectievelijk de waarden 5,75%, 6,50% en 0. Hier retourneert PRIJS.VERVALDAG de prijs per 100 valuta-eenheden van nominale waarde als 96,27 valuta-eenheden. 96,2711878213478
    =PRIJS.VERVALDAG(DATUM(2019; 2; 15); DATUM(2025; 4; 13); DATUM(2018; 11; 11); 0,0575; 0,065) Hier berekent de functie de prijs voor dezelfde beveiliging als in het vorige voorbeeld, maar gebruikt de functie DATUM in plaats van te typen opgemaakte datumwaarden. Er is ook geen waarde opgegeven voor het argument Basis en daarom wordt de standaardwaarde van 0 (12 maanden van elk 30 dagen) toegepast. PRIJS.VERVALDAG retourneert opnieuw de prijs per 100 valuta-eenheden van de nominale waarde als 96,27 valuta-eenheden. 96,2711878213478
    =PRIJS.VERVALDAG("1999-02-15";"1999-04-13";"1998-11-11"; 0,061; 0,061; 0) Hier berekent de functie de prijs per 100 valuta-eenheden van de nominale waarde als 99,98 valuta-eenheden. 99,984498875557

    Gerelateerde LibreOffice-functies:

    PRIJS.NOM

    PRIJS.DISCONTO

    JAAR.DEEL

    REND.VERVAL

    ODF standaard:

    Sectie 6.12.40, deel 2

    Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

    PRICEMAT