Documentazione/Funzioni di Calc/OPT_PROB_HIT

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    Nome funzione:

    OPT_PROB_HIT

    Categoria:

    Analisi finanziaria

    Riepilogo:

    Calcola la probabilità che un titolo raggiunga un prezzo barriera predeterminato, utilizzando il modello di pricing delle opzioni Black-Scholes.

    Sintassi:

    OPT_PROB_HIT(Prezzo a pronti; Volatilità; Tendenza; Scadenza; Barriera inferiore; Barriera superiore)

    Restituisce:

    Restituisce un numero reale nell'intervallo [0, 1] che rappresenta la probabilità che un titolo raggiunga un prezzo barriera predeterminato per un'opzione con le caratteristiche specificate.

    Argomenti:

    Prezzo a pronti è un numero reale positivo, o un riferimento a una cella contenente questo numero, che rappresenta il prezzo di mercato attuale dell'asset sottostante.

    Volatilità è un numero reale positivo (espresso in percentuale, come 2,5%, o una frazione decimale, come 0,025), o un riferimento a una cella contenente questo numero, che rappresenta la volatilità stimata annuale dell'asset sottostante.

    Deriva è un numero reale (espresso in percentuale, come 2,5%, o una frazione decimale, come 0,025), o un riferimento a una cella contenente quel numero, che è la variazione percentuale annuale del prezzo delle azioni valutare.

    Scadenza è un numero reale non negativo, o un riferimento a una cella contenente questo numero, che rappresenta il tempo mancante alla scadenza dell'opzione espresso in anni.

    Barriera inferiore è un numero reale, o un riferimento a una cella contenente questo numero, che rappresenta il prezzo prefissato come barriera inferiore. Deve essere impostato a zero per non prevedere una barriera inferiore.

    Barriera superiore è un numero reale, o un riferimento a una cella contenente questo numero, che rappresenta il prezzo prefissato come barriera superiore. Deve essere impostato a zero per non prevedere una barriera superiore.

    • Se un argomento non è numerico, allora OPT_PROB_HIT riporta un errore #VALORE!.
    • Se l'uno o l'altro Prezzo a pronti o Volatilità è minore o uguale a 0,0, allora OPT_PROB_HIT riporta un errore di argomento invalido (Err:502).
    • Se Maturità è minore di 0,0, allora OPT_PROB_HIT riporta un errore di argomento non valido (Err:502).

    Altri dettagli:

    Details specific to OPT_ PROB_HIT function

    • Lo spazio dei nomi per OPT_PROB_HIT è COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT.


    Informazioni generali sulle funzioni di Calc relative alla valutazione delle opzioni finanziarie

    Note pin.svg

    Nota:
    Per comodità, le informazioni di questa sezione sono ripetute in tutte le pagine che descrivono le funzioni di Calc relative alle funzioni di valutazione delle opzioni finanziarie.

    • In finanza, un'opzione è un contratto che dà il diritto di acquistare o vendere un bene (asset) ad un prezzo prefissato in uno specifico lasso di tempo. Maggiori informazioni di approfondimento si possono trovare sulla pagina di Wikepedia Opzione (finanza) e nella fonti a cui questa fa riferimento.
    • Calc mette a disposizione quattro funzioni che è possibile usare nella valutazione delle opzioni finanziarie. Queste sono:
    • OPT_BARRIER – calcola il prezzo di un'opzione con barriera.
    • OPT_TOUCH – calcola il prezzo per un'opzione di tipo touch/no-touch.
    • OPT_PROB_INMONEY – calcola la probabilità che alla scadenza il prezzo di un'asset rientri nell'intervallo tra i due livelli di barriera.
    • OPT_PROB_HIT – calcola la probabilità che un'asset raggiunga un prezzo di barriera prefissato.
    • Queste funzioni non rientrano nella specifiche del formato ODF 1.2 e non sono disponibili in altre popolari applicazioni di fogli di calcolo.
    • Queste quattro funzioni si basano su un'implementazione del modello di Black-Scholes ampiamente utilizzato per il calcolo dei prezzi, il quale presume che il valore dell'asset sottostante possa essere modellato come un moto geometrico browniano. Le nozioni matematiche alla base di questo modello vanno oltre alle finalità di questo wiki, ma è possibile trovare maggiori informazioni sulla pagina di Wikipedia Modello di Black-Scholes-Merton e nelle fonti a cui questa fa riferimento.

    Esempi:

    Formula Descrizione Restituisce
    =OPT_PROB_HIT(B1; B2; B3; B4; B5; B6) dove le celle B1:B6 contengono rispettivamente i valori 30, 20%, 15%, 1, 0, e 40. Qui la funzione calcola la probabilità che il titolo raggiunga un prezzo barriera predeterminato pari al 33,4%. 0,334478013926324
    =OPT_PROB_HIT(70; 0,3; 0,1; 0,5; 60; 0) Qui la funzione calcola la probabilità che il titolo raggiunga un prezzo barriera predeterminato pari al 42,4%. 0,423889647113691

    Funzioni di LibreOffice correlate:

    OPT_BARRIER

    OPT_PROB_INMONEY

    OPT_TOUCH

    Standard ODF:

    Nessuno.

    Funzioni equivalenti (o simili) di Excel:

    Nessuno.