Documentation/Calc Funktionen/OPT_PROB_INMONEY
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Funktionsname:
OPT_PROB_INMONEY
Kategorie:
Finanzmathematik
Zusammenfassung:
Berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass eine Option zur Endfälligkeit zwischen zwei Barrieren und damit im Geld liegt.
Syntax:
OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatilität; Drift; Endfälligkeit; Untere Barriere; Obere Barriere[; Ausübungspreis[; Put/Call]])
Rückgabewerte:
Gibt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Option zur Endfälligkeit zwischen zwei Barrieren und damit im Geld liegt als Dezimalzahl im Bereich [0, 1] zurück.
Argumente:
Spot ist eine positive Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer solchen Zahl und ist der aktuelle Marktpreis der zugrundeliegenden Option.
Volatilität ist der Zinssatz, ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalzahl wie z. Bsp. 0,025, oder eine Referenz auf die Zelle welche die erwartete jährliche Volatilität der zugrundeliegenden Option enthält.
Drift ist die Rate zum Börsenkursänderungen als Dezimalzahl (ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalbruch wie z. Bsp. 0,025) oder eine Referenz auf die Zelle welche die Rate enthält.
Endfälligkeit ist eine nicht-negative Dezimalzahl oder eine Referenz auf die Zelle mit der Zahl. Diese Zahl ist die Laufzeit der Option in Jahren.
Untergrenze ist eine Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Dezimalzahl enthält. Die Untergrenze ist der vorher festgelegte untere Preis. Falls keine Untergrenze festgelegt wurde, sollte dieser Wert auf 0 gesetzt werden.
Obergrenze ist eine Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle, die diese Dezimalzahl enthält. Die Obergrenze ist der vorher festgelegte obere Preis. Falls keine Obergrenze festgelegt wurde, sollte dieser Wert auf 0 gesetzt werden.
Ausübungspreis ist der Preis, ausgedrückt als Prozentsatz wie z. Bsp. 2,5 % oder als Dezimalzahl wie z. Bsp. 0,025, oder eine Referenz auf die Zelle zu welchem die Option ausgeübt werden kann. If Strike is omitted, then a default value of -1.0 is applied.
Put/Call ist eine Zeichenkette oder eine Refereenz auf eine Zelle, die die Zeichenkette enthält. Diese Zeichenkette gibt an, ob es sich um einen Put (jede Zeichenkette, die mit einem kleinen "p" beginnt) oder einen Call (jede Zeichenkette, die mit einem kleinen "c" beginnt). If Put/Call is omitted, then the default value of "c" is assumed.
- Falls einer von Spot, Volatilität, Drift, Endfälligkeit, Untere Barriere, oder Obere Barriere nicht-numerisch ist, dann meldet OPT_PROB_INMONEY einen #WERT! Fehler.
- Falls der Ausübungspreis nicht numerisch ist, meldet OPT_PROB_INMONEY einen invalid argument error (Fehler:502).
- Falls entweder der Spot oder die Volatilität kleiner oder gleich 0,0 ist, meldet OPT_PROB_INMONEY einen invalid argument error (Fehler:502).
- Falls Endfälligkeit kleiner als 0,0 ist, meldet OPT_PROB_INMONEY einen invalid argument error (Fehler:502).
- Falls entweder Put/Call nicht den oben genannten Bedingungen entspricht, meldet OPT_PROB_INMONEY einen an invalid argument error (Fehler:502).
Zusätzliche Informationen:
Spezifische Eigenheiten der Funktion OPT_PROB_INMONEY
- Für einen Call gibt die Funktionen die Wahrscheinlichkeit, dass die Option zwischen dem Ausübungspreis und der Oberen Barriere endet zurück.
- Für einen Put gibt die Funktionen die Wahrscheinlichkeit, dass die Option zwischen der Oberen Barriere und dem Ausübungspreis endet zurück.
- Die Funktion ignorirert die Möglichkeit eines Knock-outs vor der Endfälligkeit.
- Der Namensraum für OPT_PROB_INMONEY ist
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY.
Allgemeine Informationen über die Optionen in Calc
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Anmerkung:
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- Im Finanzwesen ist eine Option ein Vertrag, der das Recht auf den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers zu einem vorherbestimmten Preis in einem bestimmten Zeitrahmen verbrieft. Mehr Hintergrundinformationen entnehmen Sie bitte der Wiki Option (Wirtschaft) und den sie betreffenden Quellen.
- Calc stellt vier Funktionen zur Bewertung von Finanz-Optionen zur Verfügung. Diese lauten:
- OPT_BARRIER – berechnet den Preis einer Barriere-Option.
- OPT_TOUCH – berechnet den Preis einer Touch-Option.
- OPT_PROB_INMONEY – berechnet die Wahrscheinlichkeit, ob die Option bei Endfälligkeit zwischen zwei Grenzen liegt.
- OPT_PROB_HIT – berechnet die Wahrscheinlichkeit, ob ein Wertpapier den Vorherbestimmten Preis berührt.
- Solche Funktionen sind nicht in der ODF 1.2 spezifiziert und in anderen üblichen Tabellenkalkulationsprogrammen erhältlich.
- Diese Funktionen basieren auf einer Implementierung des weitverbreiteten Black-Scholes-Modells. Dieses Modell geht davon aus, dass die zugrundeliegende Option als eine geometrische Brownsche Bewegung gesehen werden kann. Die Logik dahinter liegt ausserhalb dieser Wiki, aber weitere Informationen finden sich auf der Wiki Black-Scholes-Modell und in den sie betreffenden Quellen.
Beispiele:
| Formel | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| =OPT_PROB_INMONEY(B1; B2; B3; B4; B5; B6) wobei die Zellen B1:B6 die Werte 30, 20 %, 10 %, 1, 0 und 50 enthalten. | Hier berechnet die Funktion die Wahrscheinlichkeit dass eine Option mit den angegebenen Charakteristika im Geld endet. Die Argumente Ausübungspreis und Put/Call fehlen und geben ihre Standardwerte (-1,0 und "c") mit. Die Funktion gibt einen Wert von 98,44 % zurück. | 0,984384937022762 |
| =OPT_PROB_INMONEY(30; 0,2; 0,1; 1; 0; 50; 35; "c") | Hier berechnet die Funktion die Wahrscheinlichkeit, dass eine Option mit den angegebenen Charakteristika bei Endfälligkeit im Geld endet. Die Werte der Argumente sind ähnlich derer im vorigen Beispiel, außer dass Ausübungspreis mit mehr als 30 Währungseinheiten angegeben ist. Der Unterschied zwischen Ausübungspreis und Obere Barriere ist reduziert und das führt zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von 33,98 %. | 0,339795543783619 |
| =OPT_PROB_INMONEY(70; 0,3; 0,15; 1; 60; 0; 80; "p") | Hier berechnet die Funktion die Wahrscheinlichkeit, dass ein Put mit den angegebenen Charakteristika bei Endfälligkeit im Geld endet. Die Funktion gibt einen Wert von 34,40 % zurück. | 0,344045040212094 |
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