Dokumentation/Calc Funktionen/TBILLRENDITE

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    Funktionsname:

    TBILLRENDITE

    Kategorie:

    Finanzmathematik

    Zusammenfassung:

    Berechnet die Marktrendite einer US-Staatsanleihe (manchmal auch T-Bill von Treasury-Bill genannt). Diese jährlichen Rendite basiert auf einem 360-Tage-Jahr und einem einfachen Zinssatz.

    Staatsanleihen sind kurzfristige Wertpapiere, ausgegeben von vielen Staaten dieser Welt. Eine Staatsanleihe wird abgezinst ausgegeben und hat keine Zinszahlungen. Es wird anschliessend am Fälligkeitsdatum zum Nennwert verkauft, meistens nach einer Laufzeit von einem Jahr.

    Note pin.svg

    Anmerkung:
    Die Logik, die der Funktion TBILLRENDITE zugrundeliegt, bezieht sich insbesondere auf US-Staatsanleihen. Daher kann sie nicht auf Staatsanleihen anderer Staaten angewandt werden.

    Syntax:

    TBILLRENDITE(Wertstellung; Endfälligkeit; Preis)

    Rückgabewerte:

    Gibt die Marktrendite des Wertpapiers mit den angegebenen Charakteristika als Dezimalzahl zurück. Die Rendite ist ein Prozentsatz als Dezimalzahl (z. Bsp. würde der zurückgegebene Wert 0,075 enem Prozentsatz von 7,5 % entsprechen).

    Argumente:

    Wertstellung ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann der Kauf "abgerechnet" wird. An diesem Datum überträgt der Verkäufer die Staatsanleihe an den Käufer und der Käufer zahlt den vereinbarten Preis an den Verkäufer.

    Endfälligkeit ist ein Datum (in Anführungszeichen) oder ein Zeitstempel oder eine Referenz auf eine Zelle mit einer dieser Typen. Dieses Datum sagt uns, wann die Staatsanleihe fällig ist. Bei Endfälligkeit zahlt der Emittent der Staatsanleihe dem Inhaber des Wertpapiers den vollen Wert des Papiers.

    Preis ist eine positive Dezimalzahl oder eine Referenz auf eine Zelle mit dieser Dezimalzahl. Das ist der Preis des Staatsanleihe pro 100 Währungseinheiten des Nennwertes.

    • Falls Endfälligkeit oder Wertstellung kein gültiges Datum enthält, gibt TBILLRENDITE einen #WERT!-Fehler zurück
    • Falls Endfälligkeit oder Wertstellung

    Zeitanteile enthalten, werden diese von TBILLRENDITE ignoriert.

    • Falls der Preis nicht numerisch ist, dann gibt TBILLRENDITE einen #WERT!-Fehler zurück.
    • Falls der Preis kleiner oder gleich 0,0 ist, gibt TBILLRENDITE einen invalid argument error (Fehler:502) zurück.
    • Falls die Wertstellung nicht vor der Endfälligkeit liegt, meldet TBILLRENDITE einen invalid argument error (Fehler:502).
    • If [math]\displaystyle{ \text{360TAGE}(Wertstellung;\:Endfälligkeit; \: \text{TRUE}()) \: \gt \:360 }[/math], then Endfälligkeit ist zu weit nach der Wertstellung und TBILLRENDITE meldet einen invalid argument error (Fehler:502).

    Zusätzliche Informationen:

    • Die Formel zu TBILLRENDITE lautet:
    [math]\displaystyle{ \text{TBILLRENDITE}~=~\frac{100 - Preis}{Preis}\:\times\:\frac{360}{Tage} }[/math]
    where days is the number of days between the settlement (purchase) date and maturity (redemption) date. days is calculated using a day count convention that assumes the actual number of days in each month, with the year comprising 360 days.

    Beispiele:

    Formel Beschreibung Ergebnis
    =TBILLRENDITE(A1; A2; A3) wobei die Zelle A1 das Datum 15.11.2022, A2 das Datum 31.03.2023 und A3 den Wert 98,0 enthält. Hier berechnet die Funktion die Marktrendite für die angegebene Staatsanleihe und gibt 0.0536272903321913 (5,36 %) zurück. 0,0536272903321913
    =TBILLRENDITE(DATUM(2022; 11; 15); DATUM(2023; 3; 31); 98,0) Hier berechnet die Funktion die Marktrendite für das selbe Wertpapier, aber nutzt statt dem ausformulierten Datum die Funktion DATUM. Die Funktion gibt einen Wert von 0.0536272903321913 (5,36 %) zurück. 0,0536272903321913
    =TBILLRENDITE("1999-03-31"; "1999-06-01"; 98,5) Hier berechnet die Funktion die Marktrendite für die angegebene Staatsanleihe und gibt 0.0884231210086782 (8,84 %) zurück. 0,0884231210086782

    Ähnliche LibreOffice Funktionen:

    TBILLÄQUIV

    TBILLKURS

    ODF Standard:

    Kapitel 6.12.49, Teil 2.

    Betroffene (oder ähnliche) EXCEL-Funktionen:

    TBILLYIELD